Сравнение GABOX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GABOX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABOX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.67% | 39.55% | -6.72% | 6.34% | -25.51% | 4.16% | 19.18% | 25.99% | -20.81% | 28.27% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.30% соответственно.
GABOX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 5.50%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABOX и MIDLX
И GABOX, и MIDLX имеют комиссию равную 0.91%.
Доходность на риск
GABOX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
GABOX
MIDLX
Сравнение GABOX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABOX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.32 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.92 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.46 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GABOX и MIDLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABOX и MIDLX
Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.88% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GABOX и MIDLX
Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -34.70% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -11.75% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -33.58% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -34.70% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -9.75% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -6.96% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.12% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABOX и MIDLX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.67% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.48% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 12.28% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.09% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.93% | +1.86% |