PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с DFVQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.69% соответственно.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с ALOIXGABOX с ARTJXGABOX с FSTSXGABOX с GABEXGABOX с GABUX
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX

Сравнение комиссий GABOX и DFVQX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

GABOX
Gabelli International Small Cap Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

GABOX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXDFVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.16

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.78

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.62

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

10.71

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVQX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.16

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между GABOX и DFVQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и DFVQX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и DFVQX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и DFVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-44.58%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.98%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-28.33%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-44.58%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-7.76%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-7.92%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и DFVQX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.99%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

10.22%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

15.71%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.57%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.50%

-0.71%