Сравнение GABOX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GABOX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABOX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.67% | 39.55% | -6.72% | 6.34% | -25.51% | 4.16% | 19.18% | 25.99% | -20.81% | 28.27% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям ARTJX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.32% соответственно.
GABOX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 5.50%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABOX и ARTJX
GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
GABOX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
GABOX
ARTJX
Сравнение GABOX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABOX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.34 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.81 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GABOX и ARTJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABOX и ARTJX
Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.88% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GABOX и ARTJX
Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -64.43% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -10.10% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -37.04% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -37.04% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -9.81% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -13.31% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.81% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABOX и ARTJX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.01% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 10.58% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 15.76% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.82% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.38% | -1.59% |