PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABOX с ARTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GABOX returned 5.38%/yr vs 6.73%/yr for ARTJX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABOX charges 0.91%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.

Доходность

Сравнение доходности GABOX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям ARTJX по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.73% соответственно.

GABOX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.04%
6 месяцев
7.66%
1 год
21.78%
3 года*
10.44%
5 лет*
0.72%
10 лет*
5.38%

ARTJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
12.89%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABOX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		4.04%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.38%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Correlation

The correlation between GABOX and ARTJX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2001 г.

0.77

The correlation between GABOX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с GABTXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с KGGIXGABOX с GICPXGABOX с ALOIX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIX

Доходность на риск

GABOX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXARTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.40

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

4.61

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GABOX и ARTJX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и ARTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABOXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-64.43%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.10%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-20.11%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-37.04%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-37.04%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-2.19%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-13.25%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.79%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и ARTJX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABOXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.43%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

11.29%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.44%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.84%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.47%

-1.54%

Сравнение комиссий GABOX и ARTJX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и ARTJX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ARTJX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.31%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.83%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GABOX and ARTJX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABOX has higher volatility (5.33%) compared to ARTJX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GABOX dropped -59.28% vs ARTJX's -64.43%.

GABOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABOX и ARTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор