PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-12.92%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GABEX и GQEIX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GABEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.45

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.69

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.77

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

1.97

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между GABEX и GQEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и GQEIX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и GQEIX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-28.48%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.30%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-20.44%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.26%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.69%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.40%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и GQEIX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.76%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.32%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

12.44%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.88%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.88%

+2.44%