PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIIX с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) and MLPA (Global X MLP ETF) are both funds - EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. EEIIX is actively managed, while MLPA is passively managed. Over the past 10 years, EEIIX returned 5.46%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EEIIX charges 1.01%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.22% соответственно.

EEIIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.49%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.46%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIIX и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		4.15%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between EEIIX and MLPA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.28

The correlation between EEIIX and MLPA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MFHVX
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

EEIIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.37

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.96

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.97

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

5.99

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и MLPA

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIIXMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-78.75%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.33%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-14.20%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-18.75%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-74.05%

+46.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.84%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-20.27%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.73%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и MLPA

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) составляет 2.18%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIIXMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.50%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.47%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

12.00%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

18.21%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

27.47%

-19.09%

Сравнение комиссий EEIIX и MLPA

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и MLPA

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.23%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

EEIIX and MLPA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to EEIIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, EEIIX dropped -31.11% vs MLPA's -78.75%.

EEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIIX и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор