PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.05% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий GABEX и DHAMX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
GABEX
Gabelli Equity Income Fund

Доходность на риск

GABEX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.81

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.53

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.13

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

11.58

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.81

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между GABEX и DHAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и DHAMX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и DHAMX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-28.47%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.65%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-28.47%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-28.47%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.59%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.20%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.15%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и DHAMX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.83%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.58%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.84%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.65%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.26%

+4.06%