Сравнение GABBX с SHXPX
GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GABBX charges 2.00%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GABBX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GABBX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.85%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABBX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | -0.42% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GABBX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABBX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GABBX
SHXPX
Сравнение GABBX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABBX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 8.85 | -8.52 |
Просадки
Сравнение просадок GABBX и SHXPX
Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -0.13% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.13% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -0.03% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABBX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 2.95% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 2.95% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 2.95% | +14.39% |
Сравнение комиссий GABBX и SHXPX
GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABBX и SHXPX
Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 11.83% | 12.62% | 12.57% | 1.43% | 1.71% | 11.25% | 2.90% | 4.42% | 11.77% | 16.73% | 5.97% | 3.35% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABBX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GABBX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор