PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAB с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAB и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAB и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-5.84%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

GAB

1 день
2.19%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.23%
1 год
13.59%
3 года*
10.70%
5 лет*
6.95%
10 лет*
11.50%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GAB:
GAB с ADXGAB с SPYGAB с ACIIXGAB с BDJGAB с GDVGAB с VOOGAB с DFP
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GAB и TOWFX

GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc

Доходность на риск

GAB vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.07

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

10.75

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между GAB и TOWFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и TOWFX

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.63%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAB и TOWFX

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-96.18%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-9.39%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-96.18%

+69.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-94.95%

+86.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-21.04%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.81%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и TOWFX

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.60%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.60%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

11.95%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

1,084.26%

-1,066.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

971.53%

-949.68%