Сравнение G500.L с SGLP.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs 17.63%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -7.05%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам G500.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -7.05% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | -3.96% |
Correlation
The correlation between G500.L and SGLP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between G500.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
G500.L
SGLP.L
Сравнение G500.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.76 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 1.89 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и SGLP.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -63.75% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -24.87% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -24.87% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.87% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -24.87% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -31.66% | +26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 9.97% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.58% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 21.08% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 24.33% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.89% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.29% | -2.42% |
Сравнение комиссий G500.L и SGLP.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и SGLP.L
Ни G500.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G500.L and SGLP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
G500.L is categorized as US Equities, while SGLP.L is Gold. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор