PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G500.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G500.L с IGDA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G500.L returned 19.67%/yr vs 17.37%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности G500.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G500.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 12.31%.

G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
0.51%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
9.57%
С начала года
12.31%
1 год
26.49%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		10.00%17.45%24.98%24.88%-18.81%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		12.31%10.30%20.00%23.22%-11.19%

Correlation

The correlation between G500.L and IGDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between G500.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

G500.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

G500.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.67

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.90

-1.16

G500.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и IGDA.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G500.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-22.43%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.19%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-22.43%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.56%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.18%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G500.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.34%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.41%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.51%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.58%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.58%

-0.71%

Сравнение комиссий G500.L и IGDA.L

G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и IGDA.L

Ни G500.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G500.L and IGDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

G500.L is categorized as US Equities, while IGDA.L is Global Equities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор