Сравнение G500.L с FWRA.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G500.L returned 19.67%/yr vs 17.92%/yr for FWRA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 10.19% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.90% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between G500.L and FWRA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between G500.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
G500.L
FWRA.L
Сравнение G500.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.41 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.40 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и FWRA.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -17.88% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.94% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -17.88% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.30% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -2.04% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.91% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.13% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.99% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.39% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.04% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.04% | +2.83% |
Сравнение комиссий G500.L и FWRA.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и FWRA.L
Ни G500.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G500.L and FWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
G500.L is categorized as US Equities, while FWRA.L is Global Equities. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор