PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с PDEJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		0.68%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%25.66%-8.72%9.82%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.

FZTKX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.52%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.93%
1 год
23.45%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VMFXXFZTKX с VFIFXFZTKX с FBGKX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX

Сравнение комиссий FZTKX и PDEJX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FZTKX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.09

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.93

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

9.31

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между FZTKX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и PDEJX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.30%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и PDEJX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-20.45%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-4.45%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-16.83%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.58%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.90%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.21%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и PDEJX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.86%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

4.34%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

7.53%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

8.86%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

8.86%

+7.06%