Сравнение FZROX с GQEIX

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZROX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и GQEIX.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.