Сравнение FZILX с VTWIX
FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 9.61%/yr vs 11.00%/yr for VTWIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VTWIX.
Доходность
Сравнение доходности FZILX и VTWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZILX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у VTWIX с доходностью 14.47%.
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
VTWIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.58%
- Всё время*
- 9.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZILX и VTWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 14.47% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -10.23% |
Correlation
The correlation between FZILX and VTWIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FZILX and VTWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZILX vs. VTWIX — Ранг доходности на риск
FZILX
VTWIX
Сравнение FZILX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZILX | VTWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.65 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 11.07 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZILX и VTWIX
Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VTWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZILX | VTWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -50.16% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.64% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -16.43% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -26.39% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.92% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.30% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZILX и VTWIX
Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZILX | VTWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.31% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 11.47% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.70% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.91% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.73% | +0.67% |
Сравнение комиссий FZILX и VTWIX
FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZILX и VTWIX
Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTWIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FZILX and VTWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to VTWIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs VTWIX's -50.16%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZILX и VTWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор