PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с VTWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с VTWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX).

FZILX управляется Fidelity. VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и VTWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VTWIX с доходностью -1.89%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с VOOVTWIX с PHG

Сравнение комиссий FZILX и VTWIX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. VTWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXVTWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.28

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.86

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.82

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.44

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. VTWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VTWIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXVTWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между FZILX и VTWIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и VTWIX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VTWIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и VTWIX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VTWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXVTWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-50.16%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.74%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-26.39%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.01%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.02%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.53%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и VTWIX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXVTWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.07%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.75%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.76%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.66%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.73%

+0.57%