Сравнение FZILX с VIHAX
FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 9.53%/yr vs 13.67%/yr for VIHAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности FZILX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZILX показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 15.00%.
FZILX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам FZILX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 14.26% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 15.00% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -6.69% |
Correlation
The correlation between FZILX and VIHAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between FZILX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZILX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FZILX
VIHAX
Сравнение FZILX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZILX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.38 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 12.75 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZILX и VIHAX
Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZILX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -38.80% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.53% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -12.29% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -23.92% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -5.96% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZILX и VIHAX
Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZILX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.01% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.21% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.17% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.77% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.54% | +1.86% |
Сравнение комиссий FZILX и VIHAX
FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIHAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZILX и VIHAX
Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VIHAX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.34% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.52% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
FZILX and VIHAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.36%) compared to VIHAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZILX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор