PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FZILX управляется Fidelity. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и POGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FZILX и POGSX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.90

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.38

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

13.83

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между FZILX и POGSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и POGSX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и POGSX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-89.46%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.96%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-29.81%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.97%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-36.91%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и POGSX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

4.50%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.08%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.70%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.88%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.57%

-1.27%