PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX).

FZILX управляется Fidelity. FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FUSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FUSIX с доходностью 0.80%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJXFUSIX с SPY

Сравнение комиссий FZILX и FUSIX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUSIX в 0.54%.

FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.50

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.91

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.51

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между FZILX и FUSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FUSIX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FUSIX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FUSIX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FUSIX в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-64.42%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.78%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-31.34%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.17%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-16.16%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FUSIX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.77%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.80%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.34%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.10%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.14%

+1.16%