Сравнение FZILX с EASG
FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FZILX tracks the Fidelity Global ex U.S. Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 9.61%/yr vs 7.53%/yr for EASG. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for EASG.
Доходность
Сравнение доходности FZILX и EASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZILX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 12.60%.
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
EASG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.02K | $118.19K | $103.70K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZILX и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -5.27% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 12.60% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Correlation
The correlation between FZILX and EASG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FZILX and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZILX vs. EASG — Ранг доходности на риск
FZILX
EASG
Сравнение FZILX c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZILX | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.03 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 7.62 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZILX и EASG
Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и EASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZILX | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -32.06% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.74% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -16.14% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -31.42% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.08% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZILX и EASG
Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZILX | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.94% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.54% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.09% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.78% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.31% | -0.91% |
Сравнение комиссий FZILX и EASG
FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZILX и EASG
Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EASG в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 3.78% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FZILX and EASG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to EASG (3.94%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs EASG's -32.06%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZILX и EASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор