PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с EASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FZILX tracks the Fidelity Global ex U.S. Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 9.43%/yr vs 6.85%/yr for EASG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 8.44%.

FZILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.29%
6 месяцев
19.11%
1 год
34.60%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		16.29%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-5.58%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between FZILX and EASG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between FZILX and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

FZILX vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.84

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.68

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

6.20

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FZILX и EASG

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-32.06%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.74%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-16.14%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-31.42%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.19%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.17%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и EASG

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) имеют волатильность 4.96% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.54%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.55%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.64%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.35%

-1.03%

Сравнение комиссий FZILX и EASG

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и EASG

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EASG в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.30%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FZILX and EASG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZILX has higher volatility (4.96%) compared to EASG (4.83%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs EASG's -32.06%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор