PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%0.91%4.25%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с APUSXFZIAX с ATOIXFZIAX с DFABX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FZIAX и FTIHX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.32

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.38

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.30

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между FZIAX и FTIHX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и FTIHX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и FTIHX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-35.75%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-11.25%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-29.99%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.61%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-7.31%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.88%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

7.78%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

11.04%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

16.05%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

15.09%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

16.02%

-12.83%