Сравнение FZANX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FZANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FZANX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZANX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZANX Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z | -4.05% | 21.71% | 35.44% | 36.45% | -26.34% | 24.88% | 24.07% | 29.62% | -4.28% | 28.59% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FZANX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FZANX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.42% против 8.72% соответственно.
FZANX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 15.42%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZANX и TVRIX
FZANX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FZANX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FZANX
TVRIX
Сравнение FZANX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZANX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.48 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 6.06 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZANX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FZANX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZANX и TVRIX
Дивидендная доходность FZANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZANX Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z | 9.12% | 8.39% | 5.53% | 6.22% | 16.81% | 12.15% | 7.88% | 6.68% | 13.88% | 7.86% | 5.31% | 4.72% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZANX и TVRIX
Максимальная просадка FZANX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZANX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZANX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.93% | -39.36% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.45% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.78% | -24.87% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -39.36% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -9.20% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.10% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZANX и TVRIX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FZANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZANX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.44% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.84% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 12.61% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 14.46% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.80% | +1.45% |