Сравнение FZAMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Tarkio Fund (TARKX).
FZAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 4.96% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAMX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FZAMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.42% соответственно.
FZAMX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.15%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAMX и TARKX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FZAMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FZAMX
TARKX
Сравнение FZAMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.13 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.82 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.30 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FZAMX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и TARKX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 6.71% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и TARKX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -95.09% | +52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -17.33% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -95.09% | +69.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -95.09% | +52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -91.33% | +84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -17.02% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.25% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и TARKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) составляет 8.54%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.90% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 21.91% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 32.25% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 600.49% | -580.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 424.90% | -404.02% |