PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAJX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAJX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FZAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAJX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAJX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		-0.09%18.02%5.02%21.03%-23.11%15.55%17.11%34.21%-11.40%28.88%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		9.33%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FZAJX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FZAJX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.96% соответственно.

FZAJX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.66%
1 год
14.24%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.41%
10 лет*
9.05%

GTMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.33%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FZAJX:
FZAJX с FIDZXFZAJX с BUFIXFZAJX с PNGAXFZAJX с VTIFZAJX с IHDGFZAJX с VWIGXFZAJX с VOO
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FZAJX и GTMIX

FZAJX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FZAJX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAJX
Ранг доходности на риск FZAJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAJX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAJX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAJX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAJX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAJX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAJXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.74

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.48

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.77

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

17.74

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAJX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAJX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAJX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAJXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.74

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FZAJX и GTMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAJX и GTMIX

Дивидендная доходность FZAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		3.65%3.65%1.00%0.61%1.81%2.03%0.22%1.11%1.04%0.12%1.40%0.92%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.52%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FZAJX и GTMIX

Максимальная просадка FZAJX за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAJX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAJXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-58.31%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-9.02%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-28.81%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

-40.32%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-3.71%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-12.75%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.39%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAJX и GTMIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FZAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAJXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.48%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.58%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.53%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.90%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.06%

+1.51%