PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с BDYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с BDYN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDYN.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и BDYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у BDYN с доходностью 10.64%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

BDYN

1 день
0.06%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDYN

iShares Dynamic Equity Active ETF
$10.34M$9.91M$9.90M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам FYLD и BDYN

2026 (YTD)2025
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%5.66%
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		10.64%3.61%

Correlation

The correlation between FYLD and BDYN is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов FYLD и BDYN

Секторы
FYLD
BDYN

Энергетика

25.1%
5.2%

Финансовые услуги

22.2%
13.1%

Промышленность

13.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.8%

Сырьевые материалы

7.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.6%

Коммунальные услуги

3.9%
1.9%

Технологии

2.7%
30.5%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

FYLD
25.1%
BDYN
5.2%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
BDYN
13.1%

Промышленность

FYLD
13.7%
BDYN
15.4%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
BDYN
8.8%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
BDYN
1.3%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
BDYN
3.4%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
BDYN
9.6%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
BDYN
1.9%

Технологии

FYLD
2.7%
BDYN
30.5%

Здравоохранение

FYLD

-

BDYN
10.6%

Недвижимость

FYLD

-

BDYN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Dynamic Equity Active ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с ACWIBDYN с IBITBDYN с DGROBDYN с DRIV

Доходность на риск

FYLD vs. BDYN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c BDYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDBDYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

—

—

FYLD vs. BDYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и BDYN

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки BDYN в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и BDYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDBDYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-10.85%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-1.75%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и BDYN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDBDYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.91%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.91%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

14.91%

+2.84%

Сравнение комиссий FYLD и BDYN

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDYN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и BDYN

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BDYN в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		1.97%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and BDYN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.97% for BDYN.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.40% for BDYN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и BDYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор