Сравнение FYBTX с LLDYX
FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FYBTX returned 2.55%/yr vs 2.69%/yr for LLDYX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYBTX charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.
Доходность
Сравнение доходности FYBTX и LLDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYBTX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у LLDYX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции FYBTX уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.69% соответственно.
FYBTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 2.57%
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FYBTX и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 1.07% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FYBTX and LLDYX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between FYBTX and LLDYX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYBTX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
FYBTX
LLDYX
Сравнение FYBTX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYBTX | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.78 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.34 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYBTX и LLDYX
Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и LLDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYBTX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.00% | -10.54% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.29% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -1.29% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -7.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.00% | -9.67% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYBTX и LLDYX
Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.41%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYBTX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.56% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.69% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.26% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.76% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.60% | -0.68% |
Сравнение комиссий FYBTX и LLDYX
FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYBTX и LLDYX
Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности LLDYX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.37% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
FYBTX and LLDYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDYX has higher volatility (0.56%) compared to FYBTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FYBTX dropped -6.00% vs LLDYX's -10.54%.
FYBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYBTX и LLDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор