Сравнение FYBTX с FDIAX
FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) and FDIAX (Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FYBTX returned 2.55%/yr vs 1.97%/yr for FDIAX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYBTX charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for FDIAX.
Доходность
Сравнение доходности FYBTX и FDIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYBTX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FDIAX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FYBTX превзошли акции FDIAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.97% соответственно.
FYBTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 2.57%
FDIAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.97%
- Всё время*
- 3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FYBTX и FDIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 1.07% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | 0.56% | 6.38% | 4.09% | 5.76% | -6.45% | -1.62% | 4.86% | 5.72% | 0.40% | 1.58% |
Correlation
The correlation between FYBTX and FDIAX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between FYBTX and FDIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYBTX vs. FDIAX — Ранг доходности на риск
FYBTX
FDIAX
Сравнение FYBTX c FDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYBTX | FDIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.63 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 5.58 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYBTX и FDIAX
Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FDIAX в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FDIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYBTX | FDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.00% | -12.45% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.63% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -1.63% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -9.83% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.00% | -10.20% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.37% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.71% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.47% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYBTX и FDIAX
Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.41%, в то время как у Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYBTX | FDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.49% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.68% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.05% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.78% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.40% | -0.48% |
Сравнение комиссий FYBTX и FDIAX
FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDIAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYBTX и FDIAX
Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FDIAX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | 3.50% | 3.63% | 2.57% | 1.90% | 1.03% | 1.09% | 2.09% | 2.14% | 1.99% | 1.48% | 1.55% | 1.31% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.37% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYBTX and FDIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIAX has higher volatility (0.49%) compared to FYBTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FYBTX dropped -6.00% vs FDIAX's -12.45%.
FYBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYBTX и FDIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор