Сравнение FYAIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 22.46% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и UJPIX
И FYAIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
FYAIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
FYAIX
UJPIX
Сравнение FYAIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.63 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.83 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.62 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.08 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и UJPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и UJPIX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и UJPIX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -89.83% | +64.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -27.11% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -43.92% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -56.99% | +39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -21.53% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -50.23% | +47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 8.22% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и UJPIX
Текущая волатильность для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 20.55% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 37.99% | -35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 52.24% | -46.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 41.25% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 41.55% | -34.10% |