Сравнение FYAIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 23.33% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и TEPIX
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
FYAIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
FYAIX
TEPIX
Сравнение FYAIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.82 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.12 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и TEPIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и TEPIX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и TEPIX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -89.14% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -24.64% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -84.97% | +67.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -84.97% | +67.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -74.27% | +72.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -49.68% | +46.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 7.94% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и TEPIX
Текущая волатильность для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 12.13% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 24.81% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 40.73% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 145.06% | -137.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 105.42% | -97.97% |