PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXPO.L с TUSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FXPO.L с TUSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXPO.L (Ferrexpo plc) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. FXPO.L operates in Steel (Basic Materials), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, FXPO.L returned -40.27%/yr vs 0.66%/yr for TUSK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXPO.L и TUSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferrexpo plc (FXPO.L) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXPO.L торгуется в GBp, в то время как TUSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXPO.L показывает доходность -61.43%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 108.41%.

FXPO.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-61.43%
6 месяцев
-56.17%
1 год
-41.37%
3 года*
-34.33%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
5.50%

TUSK

1 день
7.56%
1 месяц
44.06%
С начала года
108.41%
6 месяцев
76.55%
1 год
49.12%
3 года*
-3.43%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXPO.L и TUSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXPO.L
Ferrexpo plc		-61.43%-29.96%21.85%-42.59%-41.92%29.51%104.17%-13.08%-28.55%129.02%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		108.41%-42.73%-31.56%-51.02%431.79%-58.71%96.33%-88.06%-2.19%17.98%

Correlation

The correlation between FXPO.L and TUSK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FXPO.L:

£171.51M

TUSK:

$185.59M

EPS

FXPO.L:

-£0.46

TUSK:

-$1.47

Коэффициент P/S

FXPO.L:

0.16

TUSK:

2.96

Коэффициент P/B

FXPO.L:

0.23

TUSK:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

FXPO.L:

£1.08B

TUSK:

$62.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

FXPO.L:

£438.36M

TUSK:

$9.65M

EBITDA (12 мес.)

FXPO.L:

-£158.01M

TUSK:

-$14.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrexpo plc

Mammoth Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с FXPO.L:
FXPO.L с SCHDFXPO.L с FFFXPO.L с CMCX.LFXPO.L с CLIQ.DEFXPO.L с ASRTFXPO.L с ACX.DEFXPO.L с AOS
Часто сравнивают с TUSK:
TUSK с FFTUSK с BRK-BTUSK с AOSTUSK с ACX.DETUSK с CBRLTUSK с ASRTTUSK с MED

Доходность на риск

FXPO.L vs. TUSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXPO.L
Ранг доходности на риск FXPO.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXPO.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXPO.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXPO.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXPO.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXPO.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
TUSK
Ранг доходности на риск TUSK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXPO.L c TUSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrexpo plc (FXPO.L) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPO.LTUSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.76

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
1.56

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.19

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.22

2.17

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXPO.L vs. TUSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXPO.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TUSK равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXPO.L и TUSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPO.LTUSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.76

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FXPO.L и TUSK

Максимальная просадка FXPO.L за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке TUSK в -98.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXPO.L и TUSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPO.LTUSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-98.51%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.67%

-41.54%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.98%

-70.78%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.89%

-81.92%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-90.56%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.69%

-73.15%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.71%

22.70%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXPO.L и TUSK

Ferrexpo plc (FXPO.L) имеет более высокую волатильность в 43.73% по сравнению с Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) с волатильностью 27.67%. Это указывает на то, что FXPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPO.LTUSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.73%

27.67%

+16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.21%

56.78%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.37%

65.38%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.02%

71.96%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.39%

86.78%

-20.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXPO.L и TUSK

Ни FXPO.L, ни TUSK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXPO.L
Ferrexpo plc		0.00%0.00%3.12%0.00%12.51%26.27%8.70%9.28%7.60%3.35%0.00%44.14%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.36%1.39%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXPO.L и TUSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrexpo plc и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202120222023202420252026
452.61M
22.03M
(FXPO.L) Общая выручка
(TUSK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FXPO.L значения в GBp, TUSK значения в USD

Сравнение рентабельности FXPO.L и TUSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrexpo plc и Mammoth Energy Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
31.3%
71.6%
Активы портфеля
FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TUSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

TUSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

TUSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

Часто задаваемые вопросы

FXPO.L and TUSK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXPO.L и TUSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор