Сравнение FXP с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
FXP и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 38.50% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и XTAP
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
FXP vs. XTAP — Ранг доходности на риск
FXP
XTAP
Сравнение FXP c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.16 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.79 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.45 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.90 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.16 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.70 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между FXP и XTAP составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и XTAP
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и XTAP
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -22.13% | -77.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -11.83% | -40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -3.57% | -90.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 1.73% | +40.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и XTAP
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 0.99% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 2.61% | +26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 14.34% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 14.60% | +48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 14.60% | +40.35% |