Сравнение FXP с LINT
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. FXP is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности FXP и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 743.89%.
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
LINT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 743.89%
- 6 месяцев
- 776.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | 4.57% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 743.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between FXP and LINT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. LINT — Ранг доходности на риск
FXP
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXP c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и LINT
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -49.54% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -12.96% | -86.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -20.43% | -73.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 168.25% | -128.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 168.25% | -105.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 168.25% | -113.48% |
Сравнение комиссий FXP и LINT
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и LINT
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности LINT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and LINT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.32% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для FXP и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор