Сравнение FXN с UPGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).
FXN и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и UPGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 3.54% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -1.84% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
UPGR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и UPGR
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.
Доходность на риск
FXN vs. UPGR — Ранг доходности на риск
FXN
UPGR
Сравнение FXN c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.35 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.44 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 8.66 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.05 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FXN и UPGR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и UPGR
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UPGR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.34% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и UPGR
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и UPGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -46.60% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -16.55% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -12.90% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -21.52% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 6.57% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и UPGR
Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.69% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 23.85% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 32.40% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 30.47% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 30.47% | +4.62% |