PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

FXM.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XDV.TO по среднегодовой доходности: 14.23% против 10.71% соответственно.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и XDV.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDV.TO в 0.55%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

3.04

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.75

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.64

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.03

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

18.75

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XDV.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XDV.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-48.79%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.77%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-20.59%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-39.09%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-1.96%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.97%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.67%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XDV.TO

CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) имеют волатильность 3.98% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.08%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.18%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.18%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

10.79%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.67%

+2.38%