PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

FXM.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции VCE.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.44% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и VCE.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.89

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.45

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.69

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

12.66

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.89

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и VCE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и VCE.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-35.92%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.79%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.90%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-35.92%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.88%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.76%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.63%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.41%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.95%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

12.69%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.96%

+2.09%