PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с TXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

FXM.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции FXM.TO уступали акциям TXF.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против 16.06% соответственно.

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и TXF.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.10

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.65

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

1.88

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

6.49

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.10

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.46

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и TXF.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TXF.TO в 10.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и TXF.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-41.23%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.43%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-41.23%

+25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-41.23%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-11.78%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.22%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.46%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 4.37%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.58%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

16.47%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

26.48%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

24.52%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

23.41%

-6.36%