Сравнение FXLCX с FZILX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 13.24%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZILX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 13.24% | 11.32% |
Correlation
The correlation between FXLCX and FZILX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FZILX
Сравнение FXLCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и FZILX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -34.37% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.85% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -6.64% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и FZILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 15.87% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.79% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 17.40% | -4.36% |
Сравнение комиссий FXLCX и FZILX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и FZILX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FZILX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.36% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and FZILX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор