PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FXIFX returned 6.57%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-7.75%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FXIFX and FZROX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between FXIFX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FXIFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.36

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.39

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

15.66

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и FZROX

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-34.96%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.89%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-19.38%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.12%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.51%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

9.22%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

12.22%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

17.44%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

20.13%

-8.89%

Сравнение комиссий FXIFX и FZROX

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и FZROX

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXIFX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZROX has higher volatility (2.99%) compared to FXIFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FZROX's -34.96%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор