PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с FGCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both mutual funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FGCKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.33%/yr vs 23.53%/yr for FGCKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 9.33% против 23.53% соответственно.

FXIFX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.13%
1 год
17.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.33%

FGCKX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
21.75%
6 месяцев
14.57%
1 год
44.94%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		7.50%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		21.75%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Correlation

The correlation between FXIFX and FGCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between FXIFX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FBALXFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VFTAX

Доходность на риск

FXIFX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIFXFGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.38

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.95

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.70

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.62

-1.16

FXIFX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и FGCKX

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-51.01%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-12.55%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-26.20%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-40.21%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-40.21%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.64%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.94%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.40%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.43%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

15.84%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

19.59%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

24.20%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

23.52%

-12.25%

Сравнение комиссий FXIFX и FGCKX

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и FGCKX

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.04%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FXIFX and FGCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGCKX has higher volatility (7.43%) compared to FXIFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FGCKX's -51.01%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор