PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с IQQC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с IQQC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE).

FXI и IQQC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IQQC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 50. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и IQQC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и IQQC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF		-8.35%29.06%31.16%-13.68%-18.13%-22.02%8.57%15.56%-13.37%35.46%
Разные валюты инструментов

FXI торгуется в USD, в то время как IQQC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у IQQC.DE с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXI имеют среднегодовую доходность 3.15%, а акции IQQC.DE немного отстают с 3.06%.

FXI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.90%
1 год
2.57%
3 года*
9.20%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.15%

IQQC.DE

1 день
-14.31%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-14.47%
1 год
2.22%
3 года*
8.98%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares China Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с IQQC.DE:
IQQC.DE с 36BZ.DEIQQC.DE с JMLP.DEIQQC.DE с EXXU.DEIQQC.DE с IS3R.DEIQQC.DE с CSPX.LIQQC.DE с IJHIQQC.DE с VXUS

Сравнение комиссий FXI и IQQC.DE

И FXI, и IQQC.DE имеют комиссию равную 0.74%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

FXI vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQQC.DE
Ранг доходности на риск IQQC.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQC.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQC.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIIQQC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.07

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.20

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.56

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. IQQC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа IQQC.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и IQQC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIIQQC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между FXI и IQQC.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и IQQC.DE

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IQQC.DE в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF		1.92%1.78%2.26%2.52%2.51%1.85%2.51%2.45%3.03%2.38%2.33%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FXI и IQQC.DE

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке IQQC.DE в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IQQC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIIQQC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-67.50%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-14.16%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-48.43%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-53.92%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-23.77%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-28.20%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

5.35%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и IQQC.DE

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.72%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) волатильность равна 23.04%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIIQQC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

23.04%

-16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

25.43%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

30.83%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

31.29%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

26.99%

+0.70%