Сравнение FXGB.L с MINT.L
FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FXGB.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности FXGB.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXGB.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
FXGB.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам FXGB.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 6.71% | 7.73% | 5.81% | 10.67% | -1.83% | -2.87% | -1.20% | 2.63% | -1.11% | 0.76% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -1.17% |
Correlation
The correlation between FXGB.L and MINT.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | -0.12 |
The correlation between FXGB.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXGB.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
FXGB.L
MINT.L
Сравнение FXGB.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXGB.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.84 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 2.31 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXGB.L и MINT.L
Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -15.69% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -5.03% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -9.68% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -15.65% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.12% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.83% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXGB.L и MINT.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.69% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 5.09% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 6.60% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 8.43% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 8.71% | -1.96% |
Сравнение комиссий FXGB.L и MINT.L
FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXGB.L и MINT.L
FXGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FXGB.L and MINT.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.
FXGB.L is categorized as Currency, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор