Сравнение FXF с BWET
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXF returned 3.15%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности FXF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
FXF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.98%
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 5.95% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between FXF and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. BWET — Ранг доходности на риск
FXF
BWET
Сравнение FXF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.87 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 47.03 | -47.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 147.28 | -147.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и BWET
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -56.90% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -30.64% | +24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -56.81% | +48.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -5.48% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -23.76% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 11.60% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и BWET
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.97%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 26.27% | -24.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 89.01% | -83.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 98.57% | -91.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 70.47% | -62.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 70.47% | -62.90% |
Сравнение комиссий FXF и BWET
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и BWET
Ни FXF, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to FXF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 3.15% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
FXF and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while BWET is Commodities. FXF tracks Swiss Franc, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор