PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXC returned 0.12%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности FXC и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и BWET

2026 (YTD)202520242023
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.38%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between FXC and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.03

The correlation between FXC and BWET shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

FXC vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
18.57

-18.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
6.55

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.96

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

59.51

-59.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

158.07

-158.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

18.57

-18.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.90

-1.95

Просадки

Сравнение просадок FXC и BWET

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-56.90%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-30.64%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-56.90%

+49.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-11.29%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-24.09%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

11.51%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и BWET

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

33.96%

-33.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

88.49%

-85.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

98.35%

-93.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

70.45%

-64.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

70.45%

-63.79%

Сравнение комиссий FXC и BWET

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и BWET

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXC and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 0.12% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BWET.

FXC is categorized as Currency, while BWET is Commodities. FXC tracks Canadian Dollar, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор