Сравнение FXC.L с JREC.L
FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. FXC.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, FXC.L returned 8.85%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
FXC.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -12.88%
- С начала года
- -10.56%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 1.36%
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -10.56% | 19.76% | 32.64% | -18.31% | -12.09% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | -9.90% |
Correlation
The correlation between FXC.L and JREC.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between FXC.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
JREC.L
Сравнение FXC.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.11 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.72 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и JREC.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.82% | -36.61% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -11.79% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -25.01% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -11.79% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -16.88% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.86% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и JREC.L
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) составляет 5.95%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 9.36% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.93% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 19.05% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 22.43% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.43% | +2.56% |
Сравнение комиссий FXC.L и JREC.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и JREC.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 1.85% | 1.76% | 2.30% | 2.49% | 2.46% | 1.83% | 2.52% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 2.61% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC.L and JREC.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор