Сравнение FXB с CEW
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) are both Currency funds. FXB is passively managed, while CEW is actively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.00%/yr vs 2.54%/yr for CEW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CEW.
Доходность
Сравнение доходности FXB и CEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CEW с доходностью 2.70%.
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
CEW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам FXB и CEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.38% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.70% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
Correlation
The correlation between FXB and CEW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between FXB and CEW shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. CEW — Ранг доходности на риск
FXB
CEW
Сравнение FXB c CEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | CEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.24 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.57 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.14 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FXB и CEW
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и CEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -27.89% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.85% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -5.28% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -15.02% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -17.72% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.55% | -0.93% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -13.01% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.14% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и CEW
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 5.04% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.23% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 6.85% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 7.03% | +2.27% |
Сравнение комиссий FXB и CEW
FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEW в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и CEW
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CEW в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.41% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and CEW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.78%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs CEW's -27.89%.
On 10-year performance, CEW leads with 2.54% vs 0.00% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.54% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.
CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.20% for FXB.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.55% for CEW.
CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и CEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор