PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с LSPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и LSPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и LSPU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD
-4.01%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у LSPU.L с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям LSPU.L по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.14% соответственно.


FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

LSPU.L

1 день
2.53%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-0.87%
1 год
18.46%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Worldwide Fund

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Сравнение комиссий FWWFX и LSPU.L

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LSPU.L в 0.09%.


Доходность на риск

FWWFX vs. LSPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c LSPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFXLSPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.12

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.73

-1.55

FWWFX vs. LSPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPU.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и LSPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWWFXLSPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между FWWFX и LSPU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и LSPU.L

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности LSPU.L в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD
1.03%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и LSPU.L

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки LSPU.L в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и LSPU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FWWFXLSPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-33.99%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.84%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-24.18%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.99%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.35%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.94%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.04%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и LSPU.L

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWWFXLSPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.77%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.68%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

16.06%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

15.91%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.23%

+2.41%