Сравнение FWWFX с LSPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. LSPU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и LSPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и LSPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | -4.01% | 17.50% | 25.55% | 26.94% | -18.54% | 29.55% | 17.97% | 30.76% | -5.29% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у LSPU.L с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям LSPU.L по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.14% соответственно.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
LSPU.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и LSPU.L
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LSPU.L в 0.09%.
Доходность на риск
FWWFX vs. LSPU.L — Ранг доходности на риск
FWWFX
LSPU.L
Сравнение FWWFX c LSPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | LSPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.67 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.12 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.73 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | LSPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и LSPU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и LSPU.L
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности LSPU.L в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 1.03% | 0.99% | 1.29% | 1.00% | 2.05% | 1.11% | 1.47% | 1.64% | 1.96% | 1.68% | 1.96% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и LSPU.L
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки LSPU.L в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и LSPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | LSPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -33.99% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -24.18% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -33.99% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.35% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.94% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.04% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и LSPU.L
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | LSPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.77% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 8.68% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 16.06% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.91% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.23% | +2.41% |