PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRLX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRLX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWRLX (Fidelity Select Wireless Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FWRLX returned 13.55%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.77% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FWRLX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRLX показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FWRLX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 13.55% против 14.98% соответственно.

FWRLX

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
26.11%
С начала года
26.43%
1 год
24.24%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.19%
10 лет*
13.55%

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRLX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		26.43%2.20%17.12%25.97%-27.86%12.15%33.39%40.17%-6.37%24.87%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between FWRLX and PRMTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2000 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FWRLX and PRMTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Wireless Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FWRLX:
FWRLX с FBMPXFWRLX с FSELXFWRLX с FIUIXFWRLX с FSKAXFWRLX с FXAIXFWRLX с VTFWRLX с FSMDX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FWRLX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRLX
Ранг доходности на риск FWRLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRLX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRLX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRLXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.05

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.03

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.05

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.11

+6.63

FWRLX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRLX и PRMTX

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRLXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.37%

-66.30%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-17.29%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-20.69%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-47.17%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.01%

-47.17%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-7.28%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-13.92%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

7.64%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRLX и PRMTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) составляет 5.71%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRLXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.88%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.64%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.73%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.94%

-2.46%

Сравнение комиссий FWRLX и PRMTX

И FWRLX, и PRMTX имеют комиссию равную 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRLX и PRMTX

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		1.38%6.59%9.06%2.38%9.26%7.53%6.95%2.74%16.03%3.57%6.57%7.21%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FWRLX and PRMTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to FWRLX (5.71%). In terms of maximum drawdown, FWRLX dropped -79.37% vs PRMTX's -66.30%.

FWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRLX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор