Сравнение FWRLX с PRMTX
FWRLX (Fidelity Select Wireless Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FWRLX returned 14.37%/yr vs 15.29%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.77% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FWRLX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRLX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции FWRLX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 14.37% против 15.29% соответственно.
FWRLX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 29.84%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 14.37%
PRMTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам FWRLX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 29.84% | 2.20% | 17.12% | 25.97% | -27.86% | 12.15% | 33.39% | 40.17% | -6.37% | 24.87% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.73% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Correlation
The correlation between FWRLX and PRMTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FWRLX and PRMTX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRLX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
FWRLX
PRMTX
Сравнение FWRLX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRLX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.23 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | -0.54 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRLX и PRMTX
Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRLX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.37% | -66.30% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -17.29% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -20.69% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -47.17% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.01% | -47.17% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -9.49% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -13.93% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 7.43% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRLX и PRMTX
Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRLX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.81% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.43% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 15.65% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.69% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.94% | -2.45% |
Сравнение комиссий FWRLX и PRMTX
И FWRLX, и PRMTX имеют комиссию равную 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRLX и PRMTX
Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PRMTX в 25.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 1.35% | 6.59% | 9.06% | 2.38% | 9.26% | 7.53% | 6.95% | 2.74% | 16.03% | 3.57% | 6.57% | 7.21% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.67% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FWRLX and PRMTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRLX has higher volatility (10.90%) compared to PRMTX (6.81%). In terms of maximum drawdown, FWRLX dropped -79.37% vs PRMTX's -66.30%.
FWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRLX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор