Сравнение FWRG с FSELX
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FWRG returned -17.17%/yr vs 69.11%/yr for FSELX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 86.42%.
FWRG
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 86.42%
- 6 месяцев
- 84.56%
- 1 год
- 162.37%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- 46.37%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам FWRG и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -32.10% | -18.97% | -7.41% | 48.56% | -19.27% | -24.27% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 86.42% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 29.04% |
Correlation
The correlation between FWRG and FSELX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between FWRG and FSELX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FWRG
FSELX
Сравнение FWRG c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 11.73 | -12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 45.05 | -46.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 5.17 | -5.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG и FSELX
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -82.54% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -14.38% | -32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -36.31% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | 0.00% | -59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -28.70% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 3.74% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и FSELX
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.41% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 11.98% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 25.42% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 32.72% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 38.96% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 35.06% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и FSELX
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.79% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and FSELX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (12.41%) compared to FSELX (11.98%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор