PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRG с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRG и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRG и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-30.50%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-24.27%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%29.04%

Доходность по периодам

FWRG

1 день
3.66%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-30.50%
6 месяцев
-32.99%
1 год
-37.06%
3 года*
-13.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VWRL.AS
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FWRG vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRGFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.07

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

2.72

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.58

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

18.71

-20.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRGFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.07

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.49

-0.82

Корреляция

Корреляция между FWRG и FSELX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и FSELX

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FWRG и FSELX

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRGFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-82.54%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.68%

-17.23%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-14.38%

-44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-28.82%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

4.21%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и FSELX

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRGFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

10.47%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.90%

24.91%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

40.89%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.61%

38.58%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.61%

34.71%

+12.90%