PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRG с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG с FENY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 3 years, FWRG returned -12.74%/yr vs 15.83%/yr for FENY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRG и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 30.91%.

FWRG

1 день
2.22%
1 месяц
8.45%
6 месяцев
-25.45%
С начала года
-17.44%
1 год
-26.59%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
1.23%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
22.50%
С начала года
30.91%
1 год
37.68%
3 года*
15.83%
5 лет*
23.24%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и FENY

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-17.44%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-20.19%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		30.91%7.27%6.62%-0.04%62.94%6.31%

Correlation

The correlation between FWRG and FENY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.14

The correlation between FWRG and FENY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

FWRG vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRGFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.82

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.39

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.53

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

6.85

-7.88

FWRG vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG и FENY

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRGFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-74.35%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-14.96%

-32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-21.47%

-38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-7.32%

-43.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.48%

-23.00%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

5.51%

+20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и FENY

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRGFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

6.11%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

16.44%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.63%

20.83%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.87%

26.31%

+21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

29.78%

+18.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и FENY

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWRG and FENY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRG has higher volatility (12.65%) compared to FENY (6.11%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор