PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с WDEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 39.55% for WDEE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%12.81%

Correlation

The correlation between FWRG.L and WDEE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.20

The correlation between FWRG.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.LWDEE.L с RENG.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.12

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.77

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.08

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

12.10

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.83

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и WDEE.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-18.54%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.64%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.78%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.85%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.26%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и WDEE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.83%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

15.31%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

18.58%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

19.10%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

19.10%

-6.70%

Сравнение комиссий FWRG.L и WDEE.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и WDEE.L

Ни FWRG.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and WDEE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while WDEE.L is Energy Equities. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор