Сравнение FWRG.L с GOOGL
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 106.51% for GOOGL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 14.18% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and GOOGL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
FWRG.L
GOOGL
Сравнение FWRG.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 5.20 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 18.48 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и GOOGL
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -65.29% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -20.37% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -10.61% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -13.01% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 5.72% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и GOOGL
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.24% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 20.82% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 29.31% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 31.33% | +4,453.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 29.13% | +4,455.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и GOOGL
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and GOOGL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор