Сравнение FWRA.L с WDEE.L
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 28.36% vs 40.14% for WDEE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRA.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 12.81% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and WDEE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between FWRA.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
WDEE.L
Сравнение FWRA.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.08 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 12.10 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.83 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и WDEE.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -18.54% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.64% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.78% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.85% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.26% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.83% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 15.31% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 18.58% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 19.10% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 19.10% | -5.58% |
Сравнение комиссий FWRA.L и WDEE.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и WDEE.L
Ни FWRA.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and WDEE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while WDEE.L is Energy Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор