PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.


FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
1.05%
С начала года
29.98%
6 месяцев
26.78%
1 год
40.14%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
11.59%22.37%18.07%9.23%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%12.81%

Correlation

The correlation between FWRA.L and WDEE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.27

The correlation between FWRA.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FWRA.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRA.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.08

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

12.10

+1.60

FWRA.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRA.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.83

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и WDEE.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRA.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-18.54%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.64%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.78%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.85%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.26%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и WDEE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRA.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.83%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.31%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

18.58%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

19.10%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

19.10%

-5.58%

Сравнение комиссий FWRA.L и WDEE.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и WDEE.L

Ни FWRA.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWRA.L and WDEE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while WDEE.L is Energy Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор